2017年与2021年高考哪年难？
总体来说2021甲卷简单
数学 通览全卷后发现不是太难，选填二十多分钟就做完，然后发现应用题计算量也不大（相比2017年卷一的应用题这题真是太太简单了）；数列有创新不过不用算了，单纯证明可以避免算错；立体几何第二问难得平移直线建系几分钟就做出来了；唯一较难的就是21题证明；可惜答主手贱最后一分钟改错一道选择题
语文 看了一眼作文，好的不是抒情的，我就放心了 选择题中规中矩不是太难（根据现有的答案貌似没错），九题也没有太多的创新，文常默写也都知道
英语 相比去年难度下降 去年我考了125，今年对答案扣了5.5。不知道是什么原因，今年的听力就是比去年清楚，题目的难度也和模拟题差不多
地理 比去年简单，去年错三个，今年一个。大题今年人文肯定就比自然简单；选修我选的是牛吃草那个，当时我把自己带入到那个场景中，写的答案与参考答案几乎一样还多几点
政治 选择题由于忘记了题，只知道我选的比例和参考答案一样，不知道错几道。大题也中规中矩，主题分析法就可搞定经济政治，而文化哲学归纳材料和一点理论也可编的七七八八
历史 好吧我最怕的就是历史选择题，考试前几天我文综几乎没复习，把三本历史必修仔仔细细的又看了一遍（吸取去年历史错五道，高考模拟错七道的教训 ）卷子一发我就先做了历史选择题，发现果然看书是有用的，按照时间基本就可排除两个选项，看着材料脑海自动蹦出时间；大题25分也属热点问题，个人觉得有点像20年卷二还是卷一的中德关系；12分也有创新终于不用论证了，画图写原因领域思维展开即可，难度略有下降
var模型历史模拟法的讲解？
回答如下：var模型历史模拟法是一种在市场风险管理中常用的方法，用于评估投资组合的预期损失。该方法基于历史数据，通过计算投资组合在不同置信水平下的预期损失来确定风险水平。
具体来说，var模型历史模拟法的步骤如下：
1. 收集历史数据：收集投资组合的历史数据，包括各种资产的价格、收益率等信息。
2. 计算收益率：根据历史数据，计算出每个资产的日收益率或周收益率等。
3. 估计收益率分布：根据收益率数据，估计出每种资产的收益率分布。通常使用正态分布或t分布等概率分布来模拟资产收益率。
4. 计算投资组合收益率：将各个资产的收益率进行加权平均，得到投资组合的日收益率或周收益率。
5. 计算VaR：根据投资组合的收益率分布，计算出每个置信水平下的VaR值。VaR代表在一定置信水平下，投资组合可能的最大损失。
6. 分析结果：根据VaR值，评估投资组合的风险水平，并制定相应的风险控制措施。
需要注意的是，var模型历史模拟法是基于历史数据的方法，因此对未来风险的预测有一定的局限性。同时，在实际应用中，还需要考虑到资产间的相关性等因素，以更准确地评估投资组合的风险水平。
假设有一个资产组合，用wi来表示资产i在组合中的权重。其中资产既可以是单独的有价证券，也可以是通过映射得到的基准资产的暴露，实际上后者在实践当中往往更为常见。模拟的结果并不是反映投资组合在过去的收益，因为投资组合中不同资产的权重在过去是不断变化的。但是，经过资产加权后的投资组合的收益应该是保持不变的。 这样，只需确定投资组合收益率分布的目标百分位，就可以通过直接计算出要求的置信水平所对应的最大潜在损失。根据在本章引言部分的例子，如果风险管理者采用200个历史收益率的样本数据，要度量99%置信水平下的VaR，他可以选择在200个样本数据中排第三低的收益率。 因此，历史模拟法背后的基本假设就是资产的联合收益分布可以合理地近似于历史的联合收益分布~
到此，以上就是小编对于中国历史模拟2017的问题就介绍到这了，希望介绍关于中国历史模拟2017的2点解答对大家有用。
